Sygnały systemu STACCATO

Sygnały systemu STACCATO

Automatyczny system transakcyjny na opcje binarne na kontrakt terminowy FW20 oraz parę walutową GBP/USD o stałym czasie trwania transakcji oraz z góry ustalonych maksymalnych potencjalnych zyskach i stratach na transakcji.

Zobacz historyczne parametry systemu oraz Equity (1995-2010 r.): KLIK.

Wyniki realne od publikacji pierwszego sygnału (od 9.03.2010)
Założenia:
- kapitał początkowy 5.000zł,
- kwotowania realne od brokera XTB,
- wyniki w zł,
- stawka na transakcję 200zł (na potrzeby publikacji wyników zaokrąglono stawkę minimalną brokera, można stosować stawki dowolne),
- średni ryzyko potencjalnej straty w pojedynczej transakcji: 70 - 130zł,
- średni potencjalny zysk w pojedynczej transakcji: 70 - 130zł,
- wielkość stawki, a tym samym potencjalne zyski i straty, można kształtować dowolnie; przyjęto w publikacji minimalne kwoty wskazujące na możliwość gry nawet skromniejszymi środkami

Equity i statystyki systemu na realnych zrealizowanych transakcjach

Zapis i rozliczenie wszystkich transakcji (PDF): KLIK.

Instrukcja i materiały edukacyjne na temat opcji binarnych: KLIK!

Piotr Dąbrowski

Sygnały na tydzień 6.09-10.09.2010

FW20:
Kupno opcji Below (na spadki) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 8.09 (śr) z wygasaniem 15.09 (śr).

GBP/USD:
Kupno opcji Above (na wzrosty) i północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 8.09 (śr) na 9.09 (czw) z wygasaniem 16.09 (czw).

Sygnały na tydzień 30.08-3.09.2010
Brak sygnałów w nadchodzącym tygodniu

Sygnały na tydzień 23.08-27.08.2010

FW20:
Kupno opcji Above (na wzrosty) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 25.08 (śr) z wygasaniem 1.09 (śr).

GBP/USD:
Kupno opcji Above (na wzrosty) i północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 24.08 (wt) na 25.08 (śr) z wygasaniem 1.09 (śr),
- północ z 25.08 (śr) na 26.08 (czw) z wygasaniem 2.09 (czw),
- północ z 26.08 (czw) na 27.08 (pt) z wygasaniem 3.09 (pt).

Sygnały na tydzień 16.08-20.08.2010

FW20:
Kupno opcji Above (na wzrosty) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 16.08 (pon) z wygasaniem 23.08 (pon),
- 18.08 (śr) z wygasaniem 25.08 (śr),
- 20.08 (pt) z wygasaniem 27.08 (pt).

GBP/USD:
Kupno opcji Below (na spadki) o północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 15.08 (nd) na 16.08 (pon) z wygasaniem 23.08 (pon).

Sygnały na tydzień 9.08-13.08.2010

FW20:
Kupno opcji Below (na spadki) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 9.08 (pon) z wygasaniem 16.08 (pon),
- 10.08 (wt) z wygasaniem 17.08 (wt).

GBP/USD:
Kupno opcji Below (na spadki) o północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 8.08 (nd) na 9.08 (pon) z wygasaniem 16.08 (pon),
- północ z 9.08 (pon) na 10.08 (wt) z wygasaniem 17.08 (wt),
- północ z 10.08 (wt) na 11.08 (śr) z wygasaniem 18.08 (śr)
- północ z 12.08 (czw) na 13.08 (pt) z wygasaniem 20.08 (pt).

Sygnały na tydzień 2.08-6.08.2010

FW20:
Kupno opcji Below (na spadki) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 2.08 (pon) z wygasaniem 9.08 (pon),
- 3.08 (wt) z wygasaniem 10.08 (wt),
- 4.08 (śr) z wygasaniem 11.08 (śr).

GBP/USD:
Kupno opcji Below (na spadki) o północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 4.08 (śr) na 5.08 (czw) z wygasaniem 12.08 (czw).

Sygnały na tydzień 26.07-30.07.2010:

FW20:
Kupno opcji Below (na spadki) na otwarciu sesji, ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 29.07 (czw) z wygasaniem 5.08 (czw),
- 30.07 (pt) z wygasaniem 6.08 (pt).

GBP/USD:
Kupno opcji Below (na spadki) o północy i ze strike z północy w następujące dni:
- północ z 26.07 (pon) na 27.07 (wt) z wygasaniem 3.08 (wt),
- północ z 29.07 (czw) na 30.07 (pt) z wygasaniem 6.08 (pt).

Sygnały na tydzień 19.07-23.07.2010:

FW20:
Kupno opcji Above (na wzrosty) na otwarciu sesji ze strike równym cenie otwarcia sesji w następujące dni:
- 19.07 (pon) z wygasaniem 26.07 (pon),
- 20.07 (wt) z wygasaniem 27.07 (wt),
- 23.07 (pt) z wygasaniem 30.07 (pt),

GBP/USD:
brak sygnałów

Sygnały na tydzień 12.07-16.07.2010:

FW20:
Brak sygnałów

GBP/USD:
Kupno opcji Above (na wzrosty) o północy ze środy 14.07 na czwartek 15.07 z ceną strike z północy i terminem wygasania w czwartek 22.07.

Sygnały na tydzień 5.07-9.07.2010:

FW20:
Kupno opcji Above (na wzrosty) na otwarciu i po kursie strike równym otwarciu czwartkowej sesji 8.07.2010 z wygasaniem 15.07 (czw).

GBP/USD:
Kupno opcji Above (na wzrosty) o północy i po kursie strike równym kursowi z północy z 8.07 (czw) na 9.07 (pt) z wygasaniem 16.07.2010.

Prezentowany komentarz nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązujących przepisów i odzwierciedla on osobiste poglądy autora.

Subskrybuj kanały stopazwrotu.pl
Porozmawiaj na żywo: KLIK

Wersja do druku

Wyślij stronę znajomemu

Komentarze:

2010-07-30 14:01:02
@Dombrek - a jest szansa na więcej parametrów z testu historycznego? Wykres, maxDD, maksymalna ilość strat pod rząd, takie tam. W zasadzie wszystko co możesz dać byłoby interesujące

anduril

2010-07-30 14:21:33
I jeszcze - jesteś w stanie ocenić korelację systemów na opcje FW20 i opcje na kabla? Jeśli nie liczbowo, to chociaż, czy to bardziej dywersyfikacja, czy bardziej podwojenie pozycji?

anduril

2010-07-31 12:15:30
@Anduril: System jest dość specyficzny, ale mogę spróbować przygotować coś takiego. Na pewno będzie jeden podstawowy problem: o ile trafność da się podać z pełną dokładnością i jest to mierzalne, o tyle gorzej z potencjalnym zyskiem i stratą. Tzn. nie ma danych historycznych kwotowań opcji, takie coś nie istnieje. Ale żeby było fair, wezmę dotychczasowe notowania XTB i użyję najgorszych parametrów, żeby maksymalnie "popsuć" wynik. Nie jest to złe rozumowanie, ponieważ opcje za każdym razem brane są ATM, więc odchylenia nie są bardzo duże i najczęściej koszt premii dla wypłaty 200zł waha się w przedziale 80-120zł.

Jeśli chodzi o korelację FW20 i GBP/USD - no więc obecnie wszystkie rynki są ze sobą jakoś skorelowane i faktycznie z reguły jest tak, że jak gram FW20 Above, to rzadko GBP/USD jest grany Below. Aczkolwiek występują rozbieżności czasowe (i to spore), zasięgowe i zmiennościowe. Podsumowując - korelacja jest (liczbowo jej oczywiście nie podam, bo to i tak bez sensu z uwagi na różna dynamikę zmian, trzeba by brać znacznie dłuższe okresy), ale szacowałbym ją na 50-70%. A biorąc pod uwagę charakter opcji i to, ze zysk lub strata czasem wynika tylko z różnicy 1 ticku, to właściwie te 2 instrumenty są "rozkorelowane". Na pewno duuuuużo lepiej grać (1xFW+1xKabel) niż 2xFW lub 2xKabel.

Planuję jeszcze sprawdzić inne instrumenty, szczególnie złoto i jakąś "dziką" parę walutową. Zaczynam też pracę nad opcjami 1-dniowymi (dostępne u innych brokerów), a w przyszłości może i godzinowymi, choć to już lekki hardcore.

Dombrek

2010-07-31 20:08:23
@Dombrek - dzięki, wyczerpujące!
A jaki to inny broker? Żeby grać wszystko u jednego jeśli tak się da.
Jakbyś jeszcze zajrzał tu, to już byłoby pięknie:
KLIK

anduril

Aby skomentować artykuł musisz być zalogowany.