Blog

<<< Powrót do strony głównej bloga

odpuszczanie systemu po zejściu equity poniżej średniej

Data dodania: 2009-06-04 21:30:11
Użytkownik: robertino
Komentarze: (14)

Chciałem się z Wami podzielić wynikami testu zrobionego na własnym systemie transakcyjnym dla FW20. Przetestowałem metodę odpuszczania gry tymże systemem, gdy jego equity spadnie poniżej pewnej śreniej.

Założenia:
- Nie wchodzę w następną transakcję, jeśli tylko poprzednia zakończona sprowadza equity poniżej średniej
- Odnawiam grę systemem, jeśli poprzednia zakończona transakcja (zamknięta pozycja) "wyciąga" moje equity ponad średnią
- Test został przeprowadzny dla 3 różnych średnich: 5, 14, 45 dni, na seriach FW20H01 - FW20Z08

Oto wyniki:
KLIK - ponieważ obrazek jest sporych rozmiarów, to nie umieszczam go bezpośrednio na blogu, ale jako link.

Wniosek:
Na pewno takie podejście zmniejsza mocno max DD w okresach gwałtownych obsunięć, ale zmniejsza także zysk. Ponadto jak widać pliku .xls zamieszczonym niżej może nastąpić powolne i wyniszczające psychikę obsuwanie (dla mojego systemu to -500pkt w przeciągu 2 lat dla średniej 14 dniowej).
Być może są systemy, które pozwalają na lepszy zarobek grając nimi w ten sposób. Mój system ewidentnie nie, co widać na wykresie.

Może spróbujecie przetestować Wasze systemy w ten sposób? Bardzo łatwo można to zrobić w excelu. Wystarczy Ctrl+C na liście transakcji w Amibrokerze i Ctrl+V w excelu. Otrzymujemy listę transakcji, dorabiamy 3 kolumny: AVG, warunek, wartość skumulowaną i można łatwo wrzucić dane na wykres. Pok linkiem KLIK zamieszczam wycinek wyżej zamieszczonego wykresu wraz z listą transakcji w .xls

Zapraszam do dyskusji i swoich "wyników badań"

Komentarze:

2009-06-11 13:27:23

andpie

2009-06-09 00:12:33
można też próbować z odchyleniem od średniej (ale nie odchyleniem standardowym) i jak się za bardzo odchyla np. w górę, to zmniejszyć pozycję, a jak ostro poleciało w dół, to zwiększyć. Niekoniecznie podwajanie, ale np. +1.
Dombrek

2009-06-08 00:02:10
no to trzeba to sprawdzić koniecznie
robertino

2009-06-06 16:45:16
Dieter mówił, że używa przeciecia dwóch średnich 15 i 45
DJ

2009-06-05 10:14:27
ale bardziej poszedłbym w kierunku kolumny z DD i zrobił tak:
=IF(DropDown>250pkt;(2*H45);H45)

dodatkowo dorobię kolumnę z przeciwnością max DD (taki max skumulowany zysk) i spróbuję tak:
=IF(maxCUMzysk>250pkt;(1/2*H45);H45)

albo podobnie. Kwestia przetestowania różnych wariantów
robertino

2009-06-05 10:09:18
jeszcze nie, ale z podwajaniem i pomniejszaniem pozycji jeszcze pokombinuję
robertino

2009-06-05 09:50:12
A próbowałeś tego?
Przy średniej 14 okresowej
=JEŻELI(L44<U44;(2*h45);H45)
DJ

2009-06-04 23:39:36
ha, sprytnie, dzięki bardzo
robertino

2009-06-04 23:23:54
formuła na podstawie Twojego arkusza:
obok kolumny z wynikiem skumulowanym (np. kolumna L) dorzucasz nową kolumnę (będzie M).
Tam wpisujesz formułę (dla pierwszej komórki w Twoim arkuszu L30):
=L30-MAX($L$30:L30)
i kopiujesz w dół po czym sprawdzasz z całego zakresu wartość minimalną =min(L30:L575)

Dombrek

2009-06-04 22:58:27
@Dombrek - zastanawiałem się jak policzyć DD. Podrzucisz formułę?
robertino

2009-06-04 22:56:19
Lepiej chyba dodawać pozycję pod średnią
DJ

2009-06-04 22:53:13
Dobra robota. Przejrzałem Twój arkusz i policzyłem DD. Oto wyniki:
maxDD dla normalnego Equity: 384p
dla 5: 276p (tu widać znaczące zmniejszenie DD)
dla 14: 626p (ekstremalny wyskok w górę, najwyraźniej całość działa z potwornym opóźnieniem)
dla 45: 426p (niewiele gorzej niż dla normalnego Equity, zaleta jedynia taka, że mniej transakcji i można brać urlop i nie grać non-stop

Dombrek

2009-06-04 22:22:22
Czapka z głowy!

DJ

2009-06-04 22:12:15
Robertino - wielki szac

. Moje wnioski 'a priori' zostały potwierdzome.Krzyczę więc: "NIE MA GRALAA". Coś za coś....

wito

Aby skomentować wpis musisz być zalogowany.